- 某零息债券到期期限5年，相对于普通5年期附息债券，其利率风险（）。 查看答案
- 投资者准备投资债券，该债券在上海证券交易所交易，面值100元，票面利率5%，必要报酬率6%，期限10年，目前距离到期日还有5年，每年付息一次，当前交易所交易价格显示为93元，则该债券目前的交易价格（）。 查看答案
- 詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验。如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金的詹森指数为-0.5，以下判断正确的是（）。 查看答案
- 投资者投资的资产品种很多，既买基金又买股票、国债，此时就应使用经过市场风险系数调整的超额收益，对应的是__指标，该指标越大，表明组合资产的实际业绩越__。（） 查看答案
- 理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，（）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。 查看答案
- 如果夏普比率大于0，说明在衡量期内基金的平均净值增长率（）无风险利率。 查看答案
- 詹森指数反映了基金的选股能力，它通过比较考察期基金收益率与由（）得出的预期收益率之差来评价基金。 查看答案
- 詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（）市场基准组合。 查看答案
- 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。 查看答案
- 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。 查看答案
- 若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷诺指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（）。 查看答案
- 表5—3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是（）。 查看答案
- 特雷诺指数和夏普比率（）为基准。 查看答案
- 假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（）。 查看答案
- 假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）。 查看答案
- 詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。 查看答案
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