-2024- 10/26

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詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以()为基础。
单选题 詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以()为基础。

A.马柯维茨模型

B.资本资产定价模型

C.套利模型

D.因素模型

正确答案: B

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答案解析: 使用风险调整业绩的方法是与资本资产定价模型(CAPM)同时发展起来的。特雷诺、夏普和詹森,很快就发现了CAPM可以用来评价管理人的表现,并提出了特雷诺指数、夏普比率、詹森指数。

相关知识:第三节投资工具分析方法与投资组合绩效分析 

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