- 下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。 查看答案
- 某投资人觉得单独投资股票风险很大，但是又看好股价的上涨趋势，此时该投资人最适合采用的投资策略是（）。 查看答案
- 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年报酬率为（）。 查看答案
- 同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的投资者是（）。 查看答案
- 在期权寿命期内，标的股票发放的股利越多，看涨期权的价值（）。 查看答案
- 某投资人购买了1股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权。目前股票价格为15元，期权价格为2元，期权执行价格为15元，到期日时间为1年。如果到期日股价为18元，则该投资人的投资净损益为（）元。 查看答案
- 下列关于期权的表述中，正确的是（）。 查看答案
- 布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括（）。 查看答案
- 利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（）。 查看答案
- 甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（）。 查看答案
- 下列有关风险中性原理的说法中，正确的有（）。 查看答案
- 某投资人购买了一项欧式看涨期权，标的股票的当前市价为50元，执行价格为50元，1年后到期，期权价格为5元。以下表述中不正确的有（）。 查看答案
- 下列关于多头看跌期权的说法中，正确的有（）。 查看答案
- 某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，不正确的有（）。 查看答案
- 下列期权投资策略中，存在最高净损益的有（）。 查看答案
- 假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为85元，到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%。现拟建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得6个月后该组合的价值与看涨期权相等。则下列计算结果正确的有（）。 查看答案
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