-2026- 01/30

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根据资本资产定价模型,如果A资产的系统性风险
判断题 根据资本资产定价模型,如果A资产的系统性风险为B资产的2倍,则A资产的必要收益率也要求为B资产的2倍。()

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答案解析: 资本资产定价模型的公式为:某资产必要收益率=无风险收益率+该资产的贝塔系数×(市场组合收益率-无风险收益率)。由公式可知:A资产的系统性风险是B证券的两倍,则A资产的风险收益率(市场组合收益率-无风险收益率)是B资产的两倍,不能得出A资产的必要收益率为B资产的2倍。本题表述错误。

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