当前位置：A股票的预期收益率为16%，收益率的标准差为
不定项选择题 A股票的预期收益率为16%，收益率的标准差为12%；B股票的预期收益率为20%，收益率的标准差为15%。A、B股票收益率相关系数为-0.3，关于A、B股票组成的投资组合，下列表述正确的有（）。
A.组合的预期收益率最大为20%
B.组合的预期收益率最小为16%
C.组合预期收益率标准差最大为15%
D.组合预期收益率标准差最小为0
正确答案： A、B、C
答案解析: 证券资产组合的预期收益率是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，因此组合的预期收益率最小为16%（100%的资金投于A股票），最大为20%（100%的资金投于B股票）。选项A、B正确。
100%的资金投于B股票时，组合预期收益率标准差将达到最大15%。选项C正确。
如果A、B股票收益率相关系数为-1，存在特定组合，使得组合预期收益率标准差降至0。本题相关系数为-0.3，则会有组合预期收益率标准差＞0。选项D错误。
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