- 下列属于指数化的局限性的有（）。Ⅰ该指数的业绩并不一定代表投资者的目标业绩，与该指数相配比也并不意味着资产管理人能够满足投资者的收益率需求目标Ⅱ构造投资组合时的执行价格可能高于指数发布者所采用的债券价格，导致投资组合业绩劣于债券指数业绩Ⅲ公司债券或抵押支持债券可能包含大量的不可流通或流动性较低的投资对象，其市场指数可能无法复制或者复制成本很高Ⅳ总收益率依赖于对息票利息再投资利率的预期 查看答案
- （）是指在期货期权远期等市场上同时买入和卖出一笔数量相同、品种相同，但期限不同的合约，以达到套利或规避风险等目的。 查看答案
- （）是指暴露在外未加保护的，会对企业经营产生消极影响的风险。 查看答案
- （）在复制组合的基础上加强风险控制，其目的不在于积极寻求投资收益的最大化，因此通常不会引起投资组合特征与基准指数之间的实质性背离。 查看答案
- 加强指数法核心思想是指数化管理方式与（）股票投资策略相结合。 查看答案
- （）是指利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。 查看答案
- （）是通过比较被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值或现金流量变动比率，以确定套期是否有效的方法。 查看答案
- （）对投资组合与基准指数的拟合程度要求不高，因此,经常会出现与基准指数的特征产生实质性偏离的情况。 查看答案
- 对于贸易型企业，所属的风险敞口类型为（）。 查看答案
- 投资管理人试图将指数化管理方式与积极型股票投资策略相结合，在盯住选定的股票指数的基础上作适当的主动性调整，这种股票投资策略被称为（）。 查看答案
- 下列属于跨期套利的有（）。Ⅰ买入A期货交易所5月菜籽油期货合约，同时买入A期货交易所9月菜籽油期货合约Ⅱ卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所5月锌期货合约Ⅲ卖出A期货交易所6月棕榈油期货合约，同时买入B期货交易所6月棕榈油期货合约Ⅳ买入A期货交易所5月豆粕期货合约,同时卖出A期货交易所9月豆粕期货合约 查看答案
- 下列关于对冲策略有效性评价方法的说法正确的是（）。I主要条款比较法的优点是评估方式直接明了，操作简便，缺点是忽略了基差风险的存在II比率分析法考虑了价差的变化III比率分析法的考虑了基差风险的存在IV主要条款比较法、比率分析法和回归分析法是最常见的对冲策略有效性评价方法 查看答案
- 实施套利策略的主要步骤包括（）。I机会识别II历史确认III概率分布及相关性确认IV置信区间及状态确认 查看答案
- 对冲交易是指在期货期权远期等市场上同时买入和卖出一笔（）的合约，以达到套利或规避风险等目的。I数量相同II品种相同III期限不同IV期限相同V数量不同 查看答案
- 风险的不确定性包括两个方面（）。I发生时间的不确定性II发生地点的不确定性III影响程度的不确定性IV损失的不确定性 查看答案
- 套期工具和被套期项目的“主要条款”包括（）。I名义金额或本金II到期期限III定价日期IV货币单位V商品数量 查看答案
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