夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是（）。-焚题库

夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之

单选题 夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是（）。

A.三种指数均以CAPM模型为基础

B.詹森α不以CAPM为基础

C.夏普比率不以CAPM为基础

D.特雷诺比率不以CAPM为基础

正确答案： A

答案解析: 夏普比率（）是诺贝尔经济学奖得主威廉・夏普于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标；特雷诺比率（）来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率；詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标，即三种指数均以CAPM模型为基础。考点夏普比率

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