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-2024- 11/07

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以下说法不正确的是( )。
单选题 以下说法不正确的是( )。

A.风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法。

B.某投资组合在持有期l年，置信水平为90％的情况下，若风险价值为-0．55％，则该组合在1年中损失有90％的可能性超过-0．55％。

C.参数法又称方差-协方差法

D.参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值

正确答案： B

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答案解析: 该组合在1年中损失有90％的可能性不会超过-0．55％。

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