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-2024- 11/14

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下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是(
单选题 下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是( )。

A.贝塔系数度量的是系统性风险

B.贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小

C.贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感

D.贝塔系数与证券的方差成正比

正确答案： D

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答案解析: 按照贝塔系数的定义，其取决于与市场组合的相关性，而与其方差的关系不明确。

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