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-2024- 11/14

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下列关于资产相关性对风险的影响表述正确的是(
单选题 下列关于资产相关性对风险的影响表述正确的是( )。

A.负相关时组合的风险较高

B.正相关时组合的风险较高

C.不相关时组合的风险较高

D.相关性与组合的风险无关

正确答案： B

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答案解析: 在其他条件不变的情况下，正相关导致组合的风险分散化效率降低，因此导致组合的风险较高。

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