有关抛补期权组合说法中，错误的有（）。

单选题 有关抛补期权组合说法中，错误的有（）。

A.抛补期权组合缩小了未来的不确定性

B.如果到期日股价低于执行价格，抛补期权组合净损失比单纯购买股票要小

C.如果到期日股价超过执行价格，抛补期权组合相当于“出售”了超过执行价格部分的股票价值，换取了期权收入

D.如果到期日股价低于执行价格，抛补期权组合净损失比单纯购买股票要大

正确答案： D

答案解析: 抛补期权组合缩小了未来的不确定性。选项A正确。
如果到期日股价超过执行价格，则锁定了净收入和净收益，净收入最多是执行价格，由于不需要补进股票也就锁定了净损益。相当于“出售”了超过执行价格部分的股票价值，换取了期权收入。选项C正确。
如果到期日股价低于执行价格，净损失比单纯购买股票要小一些，减少的数额相当于期权价格。（选项B正确，选项D错误）
图形如下：

相关知识：第二节　期权的概念、类型和投资策略

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