当前位置：下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（
单选题 下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（）。
A.抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
B.出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略
C.当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格
D.当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
正确答案： D
答案解析: 抛补性看涨期权：股票加空头看涨期权组合，是指购买1股股票，同时出售该股票的1股看涨期权。选项A正确。
出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略。如果基金管理人计划在未来以100元的价格出售股票，以便套现分红，他现在就可以抛补看涨期权，赚取期权费。选项B正确。
当股价大于执行价格时，组合净损益=X-S0+C，因为X=S0，则组合净损益=X-X+C=C，即净收益为期权价格C，选项C正确。
当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为股票价格，净损益=股价-股票购入价格+期权价格。所以选项D的表述不正确。
【该题针对“抛补性看涨期权”知识点进行考核】
相关知识：第二节 期权的概念、类型和投资策略
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