利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（）。 -焚题库

利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值

不定项选择题 利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（）。

A.股票报酬率的方差

B.期权的执行价格

C.标准正态分布中离差小于d的概率

D.期权到期日前的时间

正确答案： A、B、C、D

答案解析: 根据布莱克—斯科尔斯期权定价模型的三个公式可知，影响期权价值的因素有：标的股票的当前价格；标准正态分布中离差小于d的概率；期权的执行价格；无风险利率；期权到期日前的时间（年）；股票报酬率的方差。

相关知识：第二节金融期权价值评估

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