-2025- 02/19

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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60
单选题 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元,12个月后到期,看涨期权的价格为9.72元,看跌期权的价格为3.25元,股票的现行价格为65元,则无风险年报酬率为()。

A.2.51%

B.3.25%

C.2.89%

D.2.67%

正确答案: A

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答案解析: 执行价格现值PV(X)=股票的现行价格S-看涨期权价格C+看跌期权价格P=65-9.72+3.25=58.53(元)
无风险年报酬率=60/58.53-1=2.51%

相关知识:第二节 金融期权价值评估 

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