关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（）。 -焚题库

关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的

不定项选择题 关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（）。

A.上行乘数=1+上升百分比

B.上行乘数×下行乘数=1

C.假设股票不发放红利，年无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×（-股价下降百分比）

D.期权价值C₀=上行期权价值C_u×上行概率+下行期权价值C_d×下行概率

正确答案： C、D

答案解析: 假设股票不发放红利期望无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×（-股价下降百分比）；期权价值C₀=（上行期权价值C_u×上行概率+下行期权价值C_d+下行概率）/（1+无风险利率r）

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