-2025- 04/16

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某股票期权距到期日的时间为6个月,如果该股票
单选题 某股票期权距到期日的时间为6个月,如果该股票连续复利收益率的方差为0.04,则采用单期二叉树模型计算该股票期权时,股价上升百分比为()。

A.15.19%

B.10.88%

C.20.66%

D.21.68%

正确答案: A

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答案解析: 股票收益率的标准差,由1+股价上升百分百,以及t=0.5年,得:股价上升百分比

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