当前位置：假设A公司的股票现行市价为38元，以该股票为
单选题 假设A公司的股票现行市价为38元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元，到期时间为6个月，6个月后，股价的变动有两种可能：上升20%；下降18%，该股票不派发红利。半年的无风险报酬率为3%，股价上行和下行的概率分别分（）。
A.0.6634；0.3366
B.0.4456；0.5544
C.0.2238；0.7762
D.0.5526；0.4474
正确答案： D
答案解析: 望报酬率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×股价下降百分比。3%=上行概率×20%+（1-上行概率）×（-18%），上行概率=0.5526；下行概率=1-0.5526=0.4474。
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