-2025- 04/22

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某股票报酬率的标准差为0.8,其报酬率与市场
单选题 某股票报酬率的标准差为0.8,其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为:0.6,市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为()。

A.0.192和1.2

B.0.192和2.1

C.0.32和1.2

D.0.32和2.1

正确答案: A

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答案解析: 该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差=0.6×0.8×0.4=0.192,该股票的β系数=0.6×(0.8/0.4)=1.20

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