-2024- 11/02

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假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%
单选题 假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为()。

A.12%

B.14%

C.15%

D.16%

正确答案: A

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答案解析: 根据詹森指标公式:αp=Rp-[Rfp(RM-Rf)];代入数据得:3%=18%-[6%+1.5×(RM-6%)],解得:RM=12%。

相关知识:第三节投资工具分析方法与投资组合绩效分析 

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