-2024- 03/25

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假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为
单选题 假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%,β值为0.8,且无风险资产的平均收益率为6%。一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%,β值为1.0,且无风险资产的平均收益率为6%。该投资组合的詹森指数为( )。

A.1.25%

B.8%

C.3.6%

D.2.5%

正确答案: C

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答案解析: 詹森指数: =16%-[6%+0.8=16%-[6%+0.8*(14%-6%)]=3.6% 

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