-2024- 04/29

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下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中,正
单选题 下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中,正确的是( )。

A.一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于完全负相关

B.一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于正相关

C.一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于不相关

D.一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于完全正相关

正确答案: A

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答案解析: 当PXY=1时,投资组合x和Y完全正相关;当PXY=一l时,投资组合x和Y完全负相关;当PXY=0时,投资组合x和Y不相关。

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